Média Móvel - MA. BREAKING DOWN Média Móvel - MA. Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o mais cedo Preço, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim Um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curtos utilizados para curto prazo de negociação E MA a mais longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel Ou quando duas médias se cruzam. Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto uma MA declinante indica que ela está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é Confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA a longo prazo momentum para baixo é confirmada com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de uma MA. Trading mais longo prazo Technical Analysis Strategies. Se você tivesse um indicador para Trading Análise Técnica O que seria Be. I participou de um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes A pergunta que eu recebi mais e mais em pelo menos 20 participantes foi para Fornecer o meu indicador favorito para o comércio de estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está atualmente Embora a minha resposta foi precisa e correta, eu poderia dizer que a minha resposta foi muito vago e didn t satisfazer a curiosidade da maioria dos comerciantes Após o seminário terminou fui perguntado uma última vez uma questão ligeiramente diferente A questão era se você tivesse que escolher Apenas um indicador de análise técnica, o que seria. O indicador de média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes dos computadores serem amplamente utilizados Para a análise de mercado, os comerciantes confiaram em simples indicadores de média móvel, porque eles eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10 A média móvel de 20 dias É calculado adicionando os preços de fechamento sobre um período de 20 dias e divide por 20, e assim por diante. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de fazer melhorias para a mudança de um Mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápido o suficiente para reagir a oscilações do mercado volátil Os comerciantes queriam um indicador que era semelhante a um movimento simples Média mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passada. Você pode ver neste exemplo como a média movente simples reage muito mais lenta à ação de preço que a média móvel exponencial Esta é a razão preliminar porque a maioria de comerciantes a curto prazo e Dia comerciantes usam a média móvel exponencial em vez da simples one. Notice como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde. Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências análise técnica Neste você Pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque voltando para cima A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando momen substancial Para cima. A linha verde mal se move enquanto estoque ganha impulso substancial para cima. A melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial. Durante os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que eu criei há vários anos que se baseia no movimento exponencial Indicador médio Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmico e responde bem a mudanças de preços recentes, tendem a usá-lo para negociar retração ou retracement estratégias. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias O 20 dia É um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de câmbio Se você está negociando dia, use 20 barras em vez de 20 days. After você ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado que s trading substancialmente acima do dia 20 Exponencial média móvel Quanto mais o preço está longe da média, melhor Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel Este é um ótimo filtro para fi Nding estoques ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão subindo acentuadamente longe do EMA. O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado para o comércio completamente abaixo do 20 dias EMA Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer Você quer certificar-se de que o alto não está tocando a EMA e está negociando completamente abaixo dele. A Stock Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA. O próximo passo após a Estoque ou outro mercado que você está negociando deixa completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar pelo mercado para negociar mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este É um bom sinal Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso continuado. A Mover Abaixo A Média Móvel Foi Curta Lived. Here é como o padrão inteiro parece em um continuar Você pode obter uma boa idéia de como a EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ela identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo neste Chart. Tomorrow, vou demonstrar como corretamente Entrar ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de parada e como medir seu alvo de lucro também Esta será uma semana ocupada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. Conclusion. I espero que você Veja por que o EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação de estratégias de análise técnica Fique atento para amanhã sessão Eu prometo que será um grande one. Por Roger Scott Senior Trainer Mercado Geeks. Moving Médias - Simple e Exponential. Moving Médias - Simples e exponencial. As médias de movimentação alisam os dados de preço para formar uma tendência que segue o indicador Não predizem a direção do preço, mas definem a direção atual com um lag As médias móveis retardam porque são baseadas N últimos preços Apesar deste lag, médias móveis ajudam a ação de preço suave e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são A média móvel simples SMA e a média móvel exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para um Versão móvel. Simples Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formada por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de fechamento Os preços divididos por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média para mover ao longo do Escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também sobe de 13 A 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor de média móvel é apenas abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços os quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a mudança Média a lag. Cálculo da média móvel exponencial. Medidas móveis exponenciais reduzir o desfasamento, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro , Calcular a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 para o preço mais recente. Uma EMA de 10 períodos também pode ser chamada 18 18 EMA A 20- O período EMA aplica um 9 52 que pesam ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o parâmetro EMA s. Below é um exemplo de planilha de um mês simples de 10 dias E uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode Diferem do valor do gráfico por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos De modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo se dissiparam completamente. O Fator de Lag. Quanto maior a média móvel, mais o retardo A 1 A média móvel exponencial de 0 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços girarem Médias móveis curtas são como barcos rápidos - ágeis e rápidos de mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o retardam As médias são como os petroleiros do oceano - lethargic e retardam a mudança Faz exame de um movimento maior e mais longo do preço para uma média movente de 100 dias mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão viva. A carta acima mostra o SP 500 ETF com um 10 Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu. A SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias Quando se trata do factor de defasagem. Simple vs exponencial Moving Averages. Even embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e médias exponenciais móveis, não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos la G e, portanto, são mais sensíveis a preços recentes - e as recentes mudanças de preços As médias móveis exponenciais virarão antes de médias simples móveis As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo Como tal, as médias móveis simples podem Ser mais adequado para identificar apoio ou resistência levels. Moving preferência média depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM com o 50- Dia SMA em vermelho e os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram um pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curta média móvel 5-20 períodos são bes T adequado para as tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados em tendências de médio prazo optariam por mais médias móveis que podem estender 20-60 períodos Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos média móvel são mais populares Do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos chartists usam o 50- Dia e 200 dias médias móveis juntos Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado, porque era fácil de calcular Um simplesmente acrescentou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. The mesmos sinais podem ser gerados Usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a mo simples e exponenciais A média móvel em queda indica que os preços em média estão caindo. Uma média móvel em crescimento de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou Novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificar reversões de tendência como eles ocorrem na melhor ou depois que eles ocorrem na pior MMM continuou menor em março de 2009 e, 50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois deste aumento. No entanto, uma vez que isso aconteceu, o MMM continuou mais alto nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam brilhantemente em tendências fortes. Double Crossovers. Two médias móveis podem ser usados em conjunto para gerar sinais de cruzamento Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, O comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como Uma cruz morta. Os crossovers médios de produção produzem sinais relativamente atrasados Afinal, o sistema emprega dois indicadores de retardamento Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior é o desfasamento em t Ele sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se mantém No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis Mais uma vez, um sinal é gerado Quando a média móvel a mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema simples do cruzamento triplo pôde envolver médias móveis de 5 dias, de 10 dias e de 20 dias. A carta acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde de EMA de 10 dias e 50 A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro 1, mas isso não durou Enquanto o 10-dia se moveu para trás acima em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais por muito tempo, mas o cruzamento bearish seguinte em 3 de janeiro ocorreu perto de níveis de preço atrasados de novembro, tendo por resultado outro whipsaw Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias Movido para trás acima dos 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prenunciou um forte movimento como o estoque avançou mais de 20. Há dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser Aplicados para ajudar a evitar whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir o EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses crossovers MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Percentage Price Oscillator PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar as diferenças percentuais Note que MACD E o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não corresponderá com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Havia quatro movendo avera Ge crossovers durante um período de 2 1 2 anos Os primeiros três resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para meados dos anos 20 Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, Na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados para gerar sinais com cruzamentos de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Preços crossovers pode Ser combinado para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a maior tendência ea média móvel mais curto é usado para gerar os sinais Um olharia para os cruzamentos de preços de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa Isso seria Negociando em harmonia com a maior tendência Por exemplo, se o preço está acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão em sinais quando o preço se move Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a maior tendência é alta. Uma cruz de baixa provavelmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta A Cruz para trás acima da média móvel de 50 dias indicaria um upturn em preços e na continuação da tendência ascendente mais grande. A carta seguinte mostra emerson elétrico EMR com EMA de 50 dias e EMA de 200 dias O estoque moveu-se acima e prendeu acima dos 200- Dia média móvel em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se moveu para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta setas verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 É mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo do EMA de 50 dias O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento Está abaixo dos 50 dias da EMA. Support e Resistan Ce. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usado em Bandas Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto A média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de suporte fornecido inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência inverteu com uma quebra de apoio dupla superior, a média móvel de 200 dias Agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser nós As vantagens do uso de médias móveis precisam ser ponderadas em relação às desvantagens. As médias móveis são tendência a seguir, ou atrasar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é o seu amigo, as seguranças gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, que tornam Médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dão sinais atrasados Não espere vender no alto e comprar na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria de ferramentas técnicas da análise, as médias móveis não devem ser usadas em Mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para S TockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no Workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda passado ou direito futuro Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Multiple médias móveis podem ser sobrepostas O preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição para a bancada StockCharts membros podem alterar as cores e estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Advanced Opções clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.
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