Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de movimento Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. O terceiro passo envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais comprar durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2011 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal, esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seu SMA de 200 dias e RSI 2 se move abaixo de 5, os cartistas podem filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 passe acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo Connors testes mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, as preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para um gráfico do S P 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI 2 Buy Signal. Version de Larry Connors 2 RSI período em ações Nasdaq 100. No entanto, em vez de limitar o sistema a longo só, eu combinei a RSI 2 longa estratégia com uma RSI 2 estratégia curta, em seguida, correu um backtest de dois anos . As regras do sistema são simples. Go longo se o preço está acima da MA 50 e RSI 2 é menor que 5. Saia quando RSI 2 é acima de 70 ou uma perda de 8 por cento parar é hit. Go curta se o preço está abaixo da MA 50 e RSI 2 é maior do que 95.Cover quando RSI 2 é menos de 30 ou uma perda de parada de 8 por cento é atingido. Capital de partida é 100.000 e dimensionamento de posição é de 5.000 por dias trade. Avg realizada 4 65.Here são os resultados. Graças Você para você excelente artigo sobre 2-período RSI Eu queria que você saiba que Larry Connors e Cesar Alvarez continuaram a sua investigação sobre RSI. I queria fazer você ciente de que eles desenvolveram um novo Trading Oscillator chamado ConnorsRSI juntamente com um livre Guia de estratégia com divulgação completa para ajudá-lo e seus clientes na negociação deste oscilador Você pode dow Nload o guia Uma introdução ao ConnorsRSI aqui. Além disso, você pode obter as leituras diárias ConnorsRSI em todas as ações dos EUA no TradingMarkets Screener que você pode encontrar here. Just deixá-lo saber, eles pesquisaram e quantificaram o oscilador de 2 períodos e encontraram Ele é um dos osciladores estatisticamente melhores para os comerciantes ConnorsRSI é o oscilador de próxima geração com bordas significativamente maiores em extremos do mercado e está disponível para todos usarem sem custo. Além disso, se você quiser saber mais sobre um ainda mais novo mais poderoso Variação no RSI você pode baixar a pesquisa gratuitamente here. checked o mesmo, para SPY com entrada definido como fechar quando RSI 2 está abaixo e sair definido para um fechamento superior nos próximos cinco dias caso contrário, com uma perda no quinto dia de negociação desde Y2K a Dez 2015 resultados 75 comércios, 68 vitórias, avg por comércio em 1 3 mediana em 0 83, avg ganhar comércio em 1 74 avg perda comércio em -3 02 com um lucro fator de 5 6.Why RSI pode ser um dos Melhores Indicadores de Curto Prazo. Ticle foi publicado originalmente em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 comércios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006 Eu apliquei um filtro de preço e liquidez que exigiu todas as ações ser preço acima de 5 e tem uma média móvel de 100 dias de volume Mais de 250.000 ações Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 comércios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa RSI como um dos melhores indicadores disponíveis Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, E o valor que ele fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos Isso é muito surpreendente considerando como popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo 2-período RSI Stock Strategy Guidebook Incluído são dezenas de alto desempenho, totalmente quantificado variação da estratégia de ações Ns baseados em torno do RSI 2-período. A maioria dos comerciantes usam o RSI período de 14, mas os nossos estudos têm mostrado que estatisticamente, não há vantagem saindo tão longe No entanto, quando você encurtar o prazo você começar a ver alguns resultados muito impressionantes Nossa pesquisa Mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos sistemas negociando bem sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar à estratégia real, aqui sa pouco fundo no RSI e como ele S Índice de Força Relativa. O Índice de Força Relativa RSI foi desenvolvido por J Welles Wilder na década de 1970. É um oscilador de momento muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Fórmula simples veja abaixo converte a ação de preço em um número entre 1 e 100 O uso mais comum deste indicador é para medir condições de sobrecompra e sobrevenda colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought a st Ock é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos muito facilmente, mas se você não tiver certeza de como fazer A tabela abaixo mostra a perda percentual média de ganho para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 Período de 5 dias Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Então, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pela leitura de RSI de 2 períodos acima de 90 sobre-compradas e abaixo de 10 sobrevendidos. Em outras palavras, analisamos todas as existências com Uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos overbought e todos os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendidos. Então comparamos esses resultados com os benchmarks , Aqui está o que encontramos. O retorno médio Dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark 1 dia 0 08, 2 dias 0 20 e 1 semana depois 0 49. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente O benchmark 1-day 0 14, 2-days 0 32, e 1 semana mais tarde 0 61. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia 0 24, 2 dias 0 48 e 1 semana mais tarde 0 75. O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark 1 dia 0 30, 2 dias 0 62 e 1 semana depois 0 84.Quando A estes resultados, é importante entender que o desempenho melhorou drasticamente cada passo do caminho. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foi muito maior do que aqueles estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. . Isso significa que os comerciantes devem olhar para construir estratégias em torno de ações com um período de 2 RSI leitura abaixo de 10.O retorno médio de ações com um 2 A leitura do RSI acima de 90 apresentou desempenho inferior ao do benchmark 2 dias 0 01 e 1 semana mais tarde 0 02.O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 apresentou desempenho inferior ao benchmark e foi negativo 2 dias depois -0 05 , E uma semana mais tarde -0 05.O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1-dia -0 04, 2-dias -0 12 e 1 semana mais tarde -0 14.The Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia -0 07, 2 dias -0 19 e 1 semana depois -0 21. Ao analisar esses resultados, é importante entender que O desempenho deteriorou-se dramaticamente cada passo do caminho. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foi significativamente menor do que aqueles estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa estoques com RSI de 2 períodos Leitura acima de 90 deve ser evitado comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, ações com um 2-pe Riod RSI abaixo de 2 mostram um retorno positivo na semana seguinte 0 75 Também mostrado é que, em média, as ações com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana E, assim como os outros artigos nesta série têm Mostrados, estes resultados podem ser melhorados ainda mais filtrando estoques negociando acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com PowerRatings. Chart 1 abaixo é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo 2.Chart 2 abaixo é um exemplo de um estoque que recentemente teve um 2-período RSI leitura acima de 98.Our pesquisa mostra que o índice de força relativa é realmente um excelente indicador, quando usado corretamente Dizemos quando usado corretamente porque a nossa pesquisa mostra que É possível capturar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o tradicional RSI de 14 períodos, há pouco valor para este indicador Esta afirmação corta a própria essência do que TradingMarkets representa Nós baseamos R decisões de negociação sobre a investigação quantitativa Esta filosofia permite-nos avaliar objectivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de recompensa de risco eo que poderia acontecer no futuro. Esta pesquisa estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o período de 2 RSI For Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2 E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque de RSI de baixo nível se comercializar 1-3 intraday inferior Com o passar do tempo, vamos compartilhar alguns desses resultados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing Saiba como o comércio com êxito com este indicador poderoso com The 2-Period RSI Stock Guia de Estratégia Clique aqui para encomendar sua cópia hoje.
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